Forex 99 Erfolgsquote

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Profil Beiträge der letzten Zeit anzeigen: Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren Ive, das fortfährt, Verbesserungen vorzunehmen und weitere Tests auf jenen Verbesserungen durchzuführen. Meine Diskussion hier aber ich möchte in Bezug auf die Genauigkeit der Strategie Tester in MT4. Der Grund dafür ist, dass nach einer Verbesserung, die ich für meine EA lohnte, habe ich ein 99,72 Gewinn-Verhältnis von 362 Trades von 21506 bis 101306 auf der GBPUSD. Es scheint total unglaublich, dass jedes Programm diese Art von Genauigkeit erreichen könnte. Es dauerte 1 Verlust aus dieser ganzen Periode für einen Drawdown von 0,91. Es wird auf dem M1-Zeitrahmen ausgeführt, der die genaueste Einstellung sein soll, die verfügbar ist (obwohl die Formel für die Modellierungsqualität bei dieser Einstellung bei 25 gekappt wird). So, wie zuverlässig ist ein 99,7 Erfolgsquote auf Strategie-Tester Wer sonst hat Erfahrung mit dieser Art von Situation nur zu sehen, die EA nicht so gut auf Live-Trading Und außerdem können Sie erklären, warum im Live-Handel die Ergebnisse waren so viel anders. Welche Faktoren nicht in Strategy Tester, die auf Live-Trading passiert auftreten. Ich bin an den Bericht von Strategie Tester, damit die Menschen können auf diese Ergebnisse zu schauen. Irgendwann kann ich vielleicht diese Version von meinem EA zum Forum freigeben, aber bevor ich dieses mal tue, möchte ich nicht übermäßig aufgeregt über diese Ergebnisse erhalten, bevor ich mehr teste. Vor allem, Im nur auf der Suche nach einigen Gedanken und Überlegungen zum Strategie-Tester. Im auch ein sehr erfahrener Computerprogrammierer und haben betrachtet, sogar mein eigenes Programm zu schreiben, um Teststrategien zu wiederholen, also kann ich sicherstellen, dass die Genauigkeit dessen, was Im erhalten, zutreffend ist. Allerdings ist es ein zeitaufwändiger Prozess, so etwas zu tun und ich auch viel Zeit meine Zeit tatsächlich den Handel der Märkte. Ok, da haben Sie es. Gedanken und Ideen werden sehr geschätzt. Hallo alle, Es scheint total unglaublich, dass jedes Programm diese Art von Genauigkeit erreichen könnte. Es dauerte 1 Verlust aus dieser ganzen Periode für einen Drawdown von 0,91. Es wird auf dem M1-Zeitrahmen ausgeführt, der die genaueste Einstellung sein soll, die verfügbar ist (obwohl die Formel für die Modellierungsqualität bei dieser Einstellung bei 25 gekappt wird). Sie riefen die Ergebnisse selbst, was gut ist. Forward-Tests arbeiten immer besser, weil youre lassen die EA tun, was sie tun soll, wie es sein soll. Bestimmte Dinge wie Requotes und Schlupfe nicht in Back-Tests passieren. Auch Backtesting entfernt alle Variablen, wie das, was passieren würde, Ihre Margin Ebenen oder Eigenkapital Ebenen, wenn Sie die gleiche EA laufen auf mehreren Paaren wie Sie Backtesting cant vertreten wollen, dass ein Mal, wenn alle vier Trades zusammen in der negativen und fast zusammengestoßen Verkrüppelt das Konto machen Ihre Gesamtergebnisse nur etwa 40 von dem, was der Backtester sagte Ihnen, es war, für nur ein Paar. Ich weiß, einige dieser scheinen wie unwahrscheinliche Szenarien, aber sie passieren immer noch in der Vorlaufzeit und kann nicht richtig getestet werden. Backtesting versucht, die optimalen Umstände zu präsentieren, wenn Sie wirklich auf die schlimmsten Umstände testen müssen. Joined Jul 2006 Status: Mitglied 63 Beiträge Ich bin bereit, eine große Wette platzieren, dass es die Modellierung Qualität, die Ihnen die schiefe Ergebnisse gibt. Ich hatte eine EA, die ich auf meinem IBFX Live-Konto mit 1M-Daten (die EA-Trades auf 30M Zeitrahmen) getestet. Der Backtester lieferte konstant 98,7-wl-Verhältnisse, wobei der durchschnittliche Gewinn größer als der durchschnittliche Verlust war. Unnötig zu sagen, es könnte 250 in Millionen und Millionen in einer Angelegenheit von Monaten mit nur 28 Drawdown. Ich habe sogar nach vorne getestet es für etwa zwei Wochen. Es produziert etwa 6-7 Trades. Alle sie waren Gewinner, aber die Menge gewonnen wurde weniger als das Backtesting angegeben, es hätte sein sollen. Die Modellierungsqualität war allerdings nur rund 50. Ich habe dann getestet es mit Alpari-Daten (die Modellierung Qualität 90), und die exakt gleiche EA mit den exakt gleichen Einstellungen, über die exakt gleichen Zeitraum in eine EA, die kaum rentabel war. Anstelle von 250-tausend Millionen und Millionen, war es mehr wie 250 - gt 287 in 9 Monaten. Mitglied seit: Aug 2006 Status: Mitglied 485 Beiträge Ich bin bereit, eine große Wette platzieren, dass es die Modellierung Qualität thats gibt Ihnen die schiefe Ergebnisse. Ich hatte eine EA, die ich auf meinem IBFX Live-Konto mit 1M-Daten (die EA-Trades auf 30M Zeitrahmen) getestet. Der Backtester lieferte konstant 98,7-wl-Verhältnisse, wobei der durchschnittliche Gewinn größer als der durchschnittliche Verlust war. Unnötig zu sagen, es könnte 250 in Millionen und Millionen in einer Angelegenheit von Monaten mit nur 28 Drawdown. Ich habe sogar nach vorne getestet es für etwa zwei Wochen. Es produziert etwa 6-7 Trades. Alle sie waren Gewinner, aber die Menge gewonnen wurde weniger als das Backtesting angegeben, es hätte sein sollen. Die Modellierungsqualität war allerdings nur rund 50. Ich habe dann getestet es mit Alpari-Daten (die Modellierung Qualität 90), und die exakt gleiche EA mit den exakt gleichen Einstellungen, über die exakt gleichen Zeitraum in eine EA, die kaum rentabel war. Anstelle von 250-tausend Millionen und Millionen, war es mehr wie 250 - gt 287 in 9 Monaten. Nun, das ist die seltsame Sache, und ich verstehe Sie. Aber nach MetaTrader, wenn Sie einen Test auf die M1-Einstellung, können Sie nicht besser als 25 Modellierung Qualität. Werfen Sie einen Blick auf ihre Webseite. Ich zitiere einen Teil davon hier, aber der Rest des Artikels, erklärt es besser. Zitiert von oben Referenz Daten, die auf einer Minute Zeitrahmen modelliert werden, sind sehr hoch bewertet: 90 Qualität. Aus der gleichen Formel können die einminütigen Daten, die modelliert werden, nicht mehr als 25% sein, da Daten mit einer kleineren Periode nicht für die Modellierung dieser Daten verwendet werden. Für Client-Terminal gibt es einfach keine Daten von einer kleineren Periode, aber es gibt Tick-Daten. Tick-Daten werden jedoch nicht standardmäßig im Client-Terminal gespeichert. In sich sind eine Minute Daten die detailliertesten Daten über die Preisbewegung. Und mit ihnen kann man die Preisbewegung innerhalb von Balken größerer Zeiträume modellieren. Dabei wird die Diskrepanz zwischen der realen Preisbewegung und den modellierten Zecken aufgrund der Anwesenheit von einminütigen Referenzpunkten nicht groß sein: offen, hoch, niedrig, schliessen. So, durch ihre eigene Referenz, Daten über die M1 ist wirklich 90 Qualität, obwohl die Formel nur generiert 25 von seiner Natur. Auch Im Im bereits mit dem Alpari Data, also wieder, Im bis zu Standard von allen anderen. Aber, du bist richtig. Forward-Tests ist wirklich die einzige Möglichkeit, es zu tun. Mitglied seit: Nov 2005 Status: EA trader 146 Beiträge Ich denke, die MT4 hat einige Fehler in ihrer internen Berechnung. (Ich bin derzeit im Handel live in MT3, die alle die richtige ich will. Allerdings meine Demo auf MT4 aus der gleichen Regel gibt immer etwas andere Trades. Die einzige MT4 EA ich gemacht ist nur für die Meisterschaft.) Ich havent getestet Ihre EA so Ich werde nichts über Ihre Ergebnisse sagen. Jedoch würde ich Ihnen einige Probleme meines Testergebnisses auf meinem eigenen EA geben. 1. Die hartcodierten Zeitrahmen-Erlebnisse: Ich kodierte die Indikator auf der stündlichen (MODExxx wie Sie wissen). Allerdings, wenn ich Backtest auf verschiedenen Zeitrahmen laufen, bekam ich verschiedene Ergebnisse. Wie Sie richtig angegeben M1 Zeitrahmen geben Ihnen 25 Qualität und andere Zeitrahmen geben Ihnen 90 Qualität. Ich bin sehr überrascht. Dann habe ich quotforwardquot die EA getestet und fand heilige Scheiße - die EA handelte unterschiedlich auf verschiedenen Zeitrahmen ich bin mit und dann habe ich es wieder getestet auf diesen Zeitrahmen und fand heraus, dass die Trades werent in den Backtest genommen aus irgendeinem Grund konnte ich nicht herausfinden. Die NUR Handel, die genau nach der Regel gehandelt werden, sind die auf der Stunden-Chart und der Backtest auf der stündlichen Zeitrahmen zeigte die richtigen Trades. (Daher denke ich, sollten Sie tatsächlich testen, auf dem Zeitrahmen, dass es quotsupposedquot zu handeln in Ihren Codes). 2. längere Laufzeit des Handels: Ich habe festgestellt, dass Sie nur Daten ab Februar 2006, aber nicht früher. Das Problem mit dem ist, dass Ihre Strategie möglicherweise nicht in der Lage, mit angepassten Marktbedingungen zu überleben. Für mein eigenes Beispiel, eine meiner EA entwickelte ich kann 10-fache Erhöhung der Gleichheit innerhalb von 3 Monaten im Jahr 2004. Aber es macht im Grunde einen Stillstand vorwärts. Daher kann eine Änderung der Marktbedingung tatsächlich machen, dass die EA scheitern. Thats, warum, wenn ich eine gute EA finden, legte ich es in den Handel LIVE ASAP. Das ist die einzige Weise, es zu prüfen. Fazit: Wenn Sie gute Ergebnisse bei der Prüfung im M1 Zeitrahmen und das gibt Ihnen den richtigen Handel auf Ihrer Demo. Mein Rat ist, es in der Live-Test in den M1-Zeitrahmen und machen Sie Ihre Millionen Dollar Joined Aug 2006 Status: Mitglied 69 Beiträge Ich denke, es ist zu früh zu sagen, dass Ihre EA arbeitet und erfolgreich ist, sollten wir vorwärts testen, geben Sie es 2 Monate, und sammle die Ergebnisse, erarbeiten die schwarzen Bereich. Und fange an, reich zu werden. 2-monatige Vorwärts-Testergebnisse. Benutzer-Profile anzeigen Private Nachricht senden E-Mail senden Website dieses Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden Diese Nachricht in einer Antwort zitieren Ill bekommen auf, wenn es vielversprechend aussieht. Allerdings liest kein Computer das Wall Street Journal, kein Computer weiß, was die Leute denken, und glaube es oder nicht, kann dieser Markt nicht mathematisch herausgefunden werden. Es gibt zu viele Variablen, die nicht vorhersehbar sind. Das ist, warum menschliches Urteil wird immer besser als elektronische Bewertung. Bitte, wenn Sie Ihre Kontoerhöhung sehen möchten, fangen Sie bitte an, die Nachrichten zu lesen, längere Zeitrahmen zu verwenden, andere Märkte, wie Futures, Aktien und Rohstoffe, zu beobachten, da diese alle miteinander verknüpft sind. Ich bin nicht anmaßend, ich sehe gerade eine Menge Leute, die Computer lassen, was sie tun sollten, selbst tun und es nicht sehr gut tun. Die Zeit zum Handeln ist, wenn andere Anzeichen von Reifen zeigen. - W. D. Gann Im nicht versuchen, negativ zu sein, wenn Sie Kerle können EAs, um effektiv handeln, für sie gehen. Ill bekommen auf, wenn es vielversprechend aussieht. Allerdings liest kein Computer das Wall Street Journal, kein Computer weiß, was die Leute denken, und glaube es oder nicht, kann dieser Markt nicht mathematisch herausgefunden werden. Es gibt zu viele Variablen, die nicht vorhersehbar sind. Das ist, warum menschliches Urteil wird immer besser als elektronische Bewertung. Bitte, wenn Sie Ihre Kontoerhöhung sehen möchten, fangen Sie bitte an, die Nachrichten zu lesen, längere Zeitrahmen zu verwenden, andere Märkte, wie Futures, Aktien und Rohstoffe, zu beobachten, da diese alle miteinander verknüpft sind. Ich bin nicht anmaßend, ich sehe gerade eine Menge Leute, die Computer lassen, was sie tun sollten, selbst tun und es nicht sehr gut tun. Ich stimme mit Ihnen auf den meisten Teilen. Obwohl Im, das an diesem EA arbeitet und alles studiert, ist dieses gerade ein Projekt, das ich begann, meinem Verständnis des Marktes besser zu helfen und meine eigenen Strategien zu prüfen. EAs sind, was sie benötigen, um advisvisorsquot werden. Sie können Ihnen helfen, Entscheidungen zu treffen, sind aber nicht die ultimative Antwort, zumindest nicht in der Phase des Entwicklungsprozesses haben wir sie heute. Auf dem Punkt der Mathematik aber kann alles mathematisch definiert werden. Das Universum ist in Mathematik gegründet und so ist der Markt. Das Problem besteht darin, die Gleichung zu finden, die der Situation entspricht, und in diesem Fall ist die Gleichung des Marktes eine, die sich ständig ändert und sich immer weiterentwickelt, aber sie hat einen. Es wurde einmal gesagt, dass ein Computer nie einen menschlichen Großmeister am Schach schlagen konnte, gut. Vermutung was, es war schließlich getan. Irgendwann irgendwann können wir feststellen, dass ein Computer-Algorithmus kann die Leistung der guten alten menschlichen Intuition und Verständnis zu approximieren. Bis dahin können alle weiterhin tun unsere Forschung und Arbeit, und gut machen es dort